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广发证券行业指数普遍下跌相似性策略收益领蹭飞

2021-04-04 05:46 来源:密山养生网

广发证券:行业指数普遍下跌 相似性策略收益领先 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得126.32%的超额收益,胜率为60.00%,累计最大回撤为15.18%;2017年以来获得-4.76%的超额收益,胜率28.57%,最大回撤为6.38%。本周获得1.23%的超额收益。

羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2006年起),策略获得417.01%的超额收益,胜率为56.3%,累计最大回撤为14.7%;2017年以来获得5.2%的超额收益,胜率为57.1%,最大回撤为4.2%。本周获得0.25%的超额收益。

800美元/吨因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益286.00%,胜率71.68%,累计最大回撤为4.39%;2017年以来获得7.57%的超额收益,胜率71.43%,最大回撤为1.29%。本周获得-0.04%的超额收益。

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